MATLAB金融應用培訓
第一章：MATLAB基本運行環境
第一節 MATLAB基本介紹
1.1.1 MATLAB產生的背景
1.1.2? MATLAB語言的優點
1.1.3? MATLAB金融工具箱內容介紹
第二節 MATLAB在金融領域的應用
1.2.1 用MATLAB來預測新興市場金融危機
1.2.2 經濟學家Gkamas使用 MATLAB 建立和驗證新的期權定價模型
1.2.3 MathWorks公司的金融業主要客戶
?
第二章：MATLAB進行數值計算初步
第一節 變量與常量
2.1.1 數字變量
2.1.2 字符串變量
2.1.3 矩陣
2.1.4 單元型數組
2.1.5 向量運算
第二節 矩陣和向量的計算
2.2.1 特殊矩陣的生成
2.2.2 向量運算
2.2.3 矩陣運算??
第三節 m文件的編寫
2.3.1? MATLAB編程基本知識
2.3.2 提高MATLAB運算效率的辦法
第四節 MATLAB編程基本知識
2.4.1 程序的排版格式
第五節 插值與擬合
2.5.1 一維插值
2.5.2 樣條插值
2.5.3 Hermite插值
2.5.4 符號計算
?
第三章??金融時間序列分析
第一節 時間序列變量的創立
3.1.1? 時間序列數組的創立
3.1.2? MATLAB函數處理時間序列
第二節??金融時間序列的計算
3.2.1? MATLAB自帶的金融時間序列數據
3.2.2? 相關系數和偏相關系數
3.2.3? MATLAB中金融時間序列界面???
第三節? ARMAX模型
3.3.1時間序列模型介紹
3.3.2 時間序列模型函數的調用
3.3.2?ARX與ARMAX模型的估計
第四節? GARCH模型
3.4.1?GARCH模型介紹
3.4.2 GARCH模型中（P，Q）型調用
?
第四章??固定收益計算
第一節 固定收益證券基本概念
4.1.1美國國庫券的種類
4.1.2應計天數的計算
4.1.3六種常見應計期間的計算方法
4.1.4國債的報價方式
第二節 計算現金流現值的函數
4.2.1固定收益證券的基本概念
4.2.2現金流的基本計算
4.2.3復雜形式的現金流計算
4.2.4短期債券回購計算
4.2.5對可轉讓定期存單（CD）的定價
4.2.7固定收益的久期與凸度
第三節 利率期限結構計算
4.3.1計算特定時間的利率
4.3.2計算利率期限結構
4.3.3已知債券的收益率計算利率期限結構
?
第五章??投資組合計算
第一節 資產組合的久期、凸度、Var值
5.1.1收益率轉換函數
5.1.2協方差矩陣與相關系數矩陣的轉換
5.1.3資產組合的收益率與方差
5.1.4資產組合的Var（Value At Risk）
第二節 帶約束條件的資產組合有效前沿
5.2.1均值方差有效前沿的調用方式
5.2.2帶約束條件的資產組合有效前沿
5.2.3考慮無風險資產及借貸情況下資產配置
5.2.4線性最優劃函數求解資產組合問題
?
第六章??金融衍生品定價
第一節 金融衍生產品的種類
6.1.1 金融衍生品種類
第二節 歐式期權計算
6.2.1 Black－Scholes方程
6.2.2 計算歐式期權函數
6.2.3 歐式期權的希臘字母
6.2.4期貨期權的定價函數
第三節 金融衍生產品價格的數值解
6.3.1 二叉樹模型
6.3.2? EQP型二叉樹期權的方法
6.3.3? 二叉樹定價函數
第四節 證券類衍生產品的定價函數?
6.4.1 輸入標的資產的格式
6.4.2 證券類衍生產品的二叉樹的建立
6.4.3 期權的定價函數
6.4.4 證券類衍生產品的輸入格式
6.4.5 證券類衍生產品的定價函數
第五節 利率類衍生產品定價函數
6.6.1 利率類衍生產品介紹
6.6.2 利率模型介紹
6.6.3 利率類衍生產品的輸入格式
6.6.4 說明利率衍期限函數
?6.6.5 建立利率二叉樹
6.6.6 利率類衍生產品的定價函數
?
?第七章??有限元法進行定價
第一節??? 有限元方法的基本原理
7.1.1有限差分的三種離散方法
第二節??? 有限元求解方法
7.2.1? 顯示法求解歐式看跌期權
7.2.2? 外推法求解美式看跌期權
7.2.3? 隱式法求解歐式看跌期權
7.2.4? 內含法求解美式看跌期權
7.2.5 Crank-Nilson法求解歐式障礙期權
?
第八章?蒙特卡洛模擬進行定價
第一節??? ?隨機數發生原理
8.1.1 MATLAB隨機數生成函數
8.1.2生成正態分布的隨機數
8.1.3特定分布的隨機數發生器
8.1.4 隨機模擬的方差削減技術
8.1.5 隨機模擬的變量控制技術
第二節??? 蒙特卡羅方法計算歐式期權價格
8.2.1 蒙特卡羅方法計算歐式看漲期權價格
8.2.2 蒙特卡羅模擬障礙期權的定價
8.2.3 蒙特卡羅模擬亞式期權的計算
8.2.4 蒙特卡羅模擬最大熵風險中性方法
8.2.5 蒙特卡羅模擬經驗等價鞅測度
?
第九章：MATLAB中金融計算的可視化技術
第一節 圖形對象、對象句柄和句柄圖形結構
9.1.1? MATLAB中圖形圖像的基本內容
9.1.2? 金融時間序列的基本繪圖函數
9.1.3 金融時間序列的基本作圖
9.1.4金融時間序列的精確繪圖
?
第十章：MATLAB和其他軟件的數據對接
第一節 MATLAB和Excel的數據交換
10.1.1? MATLAB和Excel接口的安裝
10.1.2 MATLAB啟動時自動實現與Excel的連接
10.1.3 利用Excel中的宏命令實現Excel與MATLAB數據交換
第二節 MATLAB與財經網站的數據連接
10.2.1和bloomgerberg網站連接
10.2.2獲得Yahoo網站數據
10.2.3調用MATLAB中FactSet的數據連接界面
10.2.4 建立的FT的服務器連接
10.2.5獲取Hyperfeed中數據
10.2.6 MATLAB和財經網站數據接口的GUI
第三節 MATLAB和Word的接口
10.3.1 啟動Notebook
第四節 MATLAB與ActiveX接口
|
合作伙伴與授權機構
總部李老師
